Показать виджеты
Скрыть виджеты
Горячая линия
28 марта 2024 активны на платформе
54 615 +17
Преподавателей
591 345 +196
Студентов
Версия для слабовидящих

Корзина

Позиций
Стоимость 0
Перейти в корзину
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества платформы Юрайт!

Эконометрика

  • Скопировать в буфер библиографическое описание
    Елисеева, И. И.  Эконометрика : учебник для магистров / И. И. Елисеева ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2014. — 449 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3202-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/376042 (дата обращения: 29.03.2024).
  • Добавить в избранное
Учебник для магистров
2014
Страниц 449
Обложка Твердая
Гриф Гриф МО
ISBN 978-5-9916-3202-7
Библиографическое описание
Елисеева, И. И.  Эконометрика : учебник для магистров / И. И. Елисеева ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2014. — 449 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3202-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/376042 (дата обращения: 29.03.2024).
Показать все

Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики, отвечающего требованиям подготовки магистров по экономическим направлениям. Рассматриваются этапы возникновения и развития эконометрики, методы построения и оценки качества парной и множественной регрессий. Особое внимание уделяется мультиколлинеарности и гетероскедастичности случайных остатков, а также прогнозированию на основе модели множественной регрессии. Обсуждаются возможности построения регрессии с разнотипными переменными, разные виды регрессии с фиктивными переменными. Освещаются проблемы структурного моделирования. Подробно рассматривается эконометрика временных рядов, начиная с моделирования изолированного временного ряда, моделей по временным рядам, с лаговыми переменными, заканчивая моделями ARMA, ARIMA, ARCH и GARCH. Обсуждается проблема коинтеграции. Одна из глав посвящена анализу панельных данных, в рамках которой выделены модель с фиксированными эффектами и модель со случайными эффектами. Обсуждаются проблемы выбора модели и качества подгонки. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Книга предназначена для магистрантов высших учебных заведений и факультетов экономических направлений.

Оплаченный доступ к контенту предоставляется только на платформе, а также онлайн и офлайн в мобильном приложении
Скачивание контента в PDF недоступно
180 учебных заведений выбрали эту книгу
Подписка от 349 ₽/мес.
Эта книга и более
10 818 других учебников и
курсов будут доступны при покупке личной подписки